Os Processos Estocásticos constituem um ramo da Teoria da Probabilidade, onde se define um conjunto diversificado de modelos que permitem, nas situações mais frequentes e de interesse prático, realizar o estudo dos fenómenos aleatórios que evoluem de acordo com o tempo. O leque das aplicações é tão vasto quanto o dos fenómenos a modelar nas diferentes ciências: economia, gestão, engenharia, física, biologia, etc. O presente livro representa uma introdução ao estudo dos processos estocásticos e a sua leitura necessita um suporte matemático moderadamente exigente. O conteúdo refere os fundamentos da teoria, a exposição dos modelos estocásticos mais importantes e suas propriedades, ilustra com exemplos as possibilidades de aplicação em diferentes domínios do saber e apresenta para cada capítulo um conjunto de exercícios e as respectivas resoluções.

Índice

I.Noções Gerais sobre os processos Esocásticos
II.Processos de Contagem
III.Cadeias de Markov a Tempo Discreto
IV.Cadeias de Markov a tempo Contínuo
V.Teoria das Filas de Espera
VI.Tópicos Diversos