Detalhes do Produto
- Editora: Makron Books
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- Ano: 2000
- ISBN: 9788534611114
- Número de páginas: 848
- Edição: 3ª Edição
- Capa: Brochada
Sinopse
SUMÁRIO
Parte I - Modelos de Regressão de Equação Única
1 - A Natureza da Análise de Regressão
2 - Análise de Regressão de Duas Variáveis: Alguns Conceitos Básicos
3 - Modelo de Regressão de Duas Variáveis: O Problema da Estimativa
4 - A Hipótese da Normalidade: Modelo Clássico de Regressão Linear Normal (Mcrln)
5 - Regressão de Duas Variáveis: Estimativa de Intervalo e Teste de Hipótese
6 - Extensões do Modelo de Regressão Linear de Duas Variáveis
7 - Análise de Regressão Múltipla: O Problema da Estimativa
8 - Análise de Regressão Múltipla: O Problema da Inferência
9 - A Abordagem Matricial Para o Modelo de Regressão Linear
Parte II - Relaxando as Hipóteses do Modelo Clássico
10 - Multicolinearidade e Micronumerosidade
11 - Heteroscedasticidade
12 - Autocorrelação
13 - Modelagem Econométrica I: A Metodologia Econométrica Tradicional
14 - Modelagem Econométrica Ii: Metodologias Econométricas Alternativas
Parte III - Tópicos em Econometria
15 - Regressão Sobre Variáveis Dummies
16 - Regressão Sobre Variáveis Dummy: Os Modelos MPL, Logit, Probit e Tobit
17 - Modelos Econométricos Dinâmicos: Modelos Auto-regressivo e Defasagem Distribuída
Parte IV - Modelos de Equações Simultâneas
18 - Modelos de Equações Simultâneas
19 - O Problema da Identificação
20 - Métodos de Equações Simultâneas
Parte V - Econometria de Séries Temporais
21 - Econometria de Séries Temporais I: Estacionariedade, Raízes Unitárias e Co-integração
22 - Econometria de Séries Temporais II: Previsão com Modelos ARIMA e VAR