Gestão de Carteiras - Rendibilidade e risco
Eduardo Sá Silva
Sujeito a confirmação por parte da editora
Detalhes do Produto
- Editora: Vida Económica
- Categorias:
- Ano: 2015
- ISBN: 9789897680748
- Capa: Brochada
Sinopse
Obra essencialmente prática com 16 exercícios resolvidos.
- Conhecer a composição ótima da carteira: que ativos deter e em que proporção?
- Quais as condições de equilíbrio dos mercados de capitais.
- Qual a relação entre a rendibilidade esperada e o risco? Qual é o prémio de risco no
mercado financeiro?
Estas questões são tema desta obra e preocupam quem investe e toma em consideração o
binómio rendibilidade / risco.
Com uma abordagem essencialmente prática, os aspetos teóricos são acompanhados de uma
série de casos exemplificativos da sua aplicação (recorrendo-se, preferencialmente, à
folha de cálculo Excel).
Deste modo, o leitor tem uma conceção mais abrangente e pode descortinar o interesse na
resolução de situações reais.
Aspetos particulares, tais como alavancagem financeira, dificuldades de implementação em
empresas não cotadas, indicadores de performance e utilização destes modelos na avaliação
de projetos de investimento, são igualmente abordados na obra.
É dado destaque aos modelos CA PM (capital asset pricing model) e APT (arbitrage pricing
theory), que são ambos modelos de equilíbrio para a relação entre risco e rendibilidade.
Na última parte da obra é apresentada uma série de exercícios resolvidos (além dos
inseridos nos respetivos capítulos) que ajudam a elucidar a aplicação dos conceitos
teóricos previamente abordados.