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Como modelar o sobe e desce dos mercados bolsistas


26 de Abril 2017, às 18h30
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back.gifAlmedina Atrium Saldanha, Lisboa
Orador: Claúdia Nunes, Instituto Superior Técnico

Não é todos os dias que uma equação tem poder para mudar o mundo. Mas foi isso que aconteceu, e nem sempre para melhor, com a fórmula de Black-Scholes. Deve-se a Black, Scholes e Merton a fórmula que permite derivar o preço de opções financeiras, sob certas condições. E foi com este estudo que a Real Academia de Ciências Suecas atribuiu o prémio Nobel da Economia, em 1997. Deste então esta fórmula popularizou-se não só a nível dos "engenheiros" financeiros mas até ao nível da população. O ditado já diz que "o dinheiro faz o mundo girar". Verdade ou não, em 2007 o mercado de opções a nível mundial atingia o valor de um quadrilião de dólares, o equivalente a 10 vezes a produção total de bens a nível planetário ao longo de toda a história da humanidade! Infelizmente a história teve episódios infelizes, com a crise financeira e económica que recentemente abalou o mundo. E muitas vozes se levantaram dizendo que a culpa era da equação de Black-Scholes! Nesta palestra vamos falar sobre algumas das temáticas associadas a este modelo, ilibando a equação de qualquer responsabilidade, mas apontando o dedo ao seu uso e abuso!

Cartaz
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